Quantitative Analyse, Derivative Modellierung und Handelsstrategien Autor. Datum: 17 Apr 2008, Ansichten: World Scientific Publishing 2007-01-23 ISBN: 9810240791 520 Seiten PDF 19,2 Mb Dieses Buch richtet sich an ausgewählte praktische Anwendungen und jüngsten Entwicklungen in den Bereichen der quantitativen Finanzmodellierung in Derivatinstrumente, von denen einige sind Von den Autoren eigene Forschung und Praxis Copyright Disclaimer: Diese Seite speichert keine Dateien auf ihrem Server. Wir verweisen nur auf Inhalte, die von anderen Seiten bereitgestellt werden. Bitte setzen Sie sich mit den Content-Anbietern in Verbindung, um urheberrechtlich geschützte Inhalte zu löschen oder uns eine E-Mail zu senden, um relevante Links oder Inhalte sofort zu entfernen. Qantantitative Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: Gegenüber Kreditrisiko für den Festverzinslichen Markt (eBook, PDF) (EBook, PDF) In diesem Buch werden ausgewählte praktische Anwendungen und die jüngsten Entwicklungen in den Bereichen der quantitativen Finanzmodellierung in Derivatinstrumenten, einige davon, diskutiert Von denen die Autoren eigene Forschung und Praxis. Es ist aus der Sicht der Finanz-Ingenieure oder Praktiker geschrieben, und als solches legt es mehr Wert auf die praktischen Anwendungen der Finanzmathematik auf dem realen Markt als die Mathematik selbst mit präzisen (und langwierigen) technischen Bedingungen. Es versucht, ökonomische Einsichten mit Mathematik und Modellierung zu kombinieren, um dem Leser zu helfen, Intuitionen zu entwickeln. Among hellipmehr Andere Kunden interessierten sich auch ab Financial Derivatives Pricing: Ausgewählte Werke von Robert Jarrow (eBook, PDF) Mastering Derivatives Markets (eBook, PDF) (EBook, PDF) Abwicklung von Derivaten und strukturierten Produkten (eBook, PDF) Vorwort zur quantitativen Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: In Gegenwart von Gegenparteien Kreditrisiko für den Fixed-Income-Markt Goldman Sachs Group, Inc. Westport Financial, LLC, USA 23. Januar 2007 Quantitative Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: In Gegenwart von Counterparty Kreditrisiken für den Festverzinslichen Markt Buch adressiert ausgewählte praktische Anwendungen und jüngste Entwicklungen in den Bereichen der quantitativen Finanzmodellierung in Derivatinstrumenten, von denen einige der Autoren eigene Forschung und Praxis sind. Es ist aus der Sicht der Finanz-Ingenieure oder Praktiker geschrieben, und als solches legt es mehr Wert auf die praktischen Anwendungen der Finanzmathematik auf dem realen Markt als die Mathematik selbst mit präzisen (und langwierigen) technischen Bedingungen. Es versucht, wirtschaftliche Einsichten mit Mathematik und Modellierung zu kombinieren, um dem Leser zu helfen, Intuitionen zu entwickeln. Im Rahmen der Modellierung und der numerischen Techniken sind die praktischen Anwendungen der Martingaltheorien, wie Martingale Modellfabrik und Martingal Resampling und Interpolation. Darüber hinaus befasst sich das Buch aus der Perspektive einer Front-Office-Funktionalität und eines Revenue Center (und nicht nur eine Risikomanagement-Funktionalität), die relativ neuere Entwicklungen sind und zunehmend an Bedeutung gewinnt, an die Kreditrisikomodellierungs-, Pricing - und Arbitrage-Strategien. Es diskutiert auch verschiedene Trading-Strukturierung Strategien und berührt einige beliebte creditIRFX Hybrid-Produkte, wie PRDC, TARN, Schneebälle, Snowbears, CCDS und Kredit-Feuerlöscher. Während der primäre Bereich dieses Buches der Rentenmarkt (mit weiterer Fokussierung auf den Zinsmarkt) ist, gelten viele der vorgestellten Methoden auch für andere Finanzmärkte wie die Kredit-, Aktien-, Devisen - und Rohstoffmärkte. Inhalt: Theorie und Anwendungen von Derivaten Modellierung: Einführung in das Kreditrisiko von Martingale Arbitrage Pricing in realen Markt Die BlackScholes Framework und Erweiterungen Martingale Resampling und Interpolation Einführung in die Zinsstrukturkurve Modellierung der Health-Jarrow-Morton Rahmenzinsmarkt Kreditrisikomodell Modellierung und Bewertung Zinsmarkt Fundamentals und Proprietary Trading Strategies: Einfache Zinsprodukte Zinskurve Modellierung Zwei-Faktor-Risiko-Modell Der Heilige Gral - Zwei - Inflation Factor Zinsarbitrage Yield Aufspaltungsmodell Linked Instruments Modellierung Interest Rate Proprietary Trading Strategies. Anzahl der Seiten in der PDF-Datei: 7 Stichwort: CVA, die Anpassung an Kreditbewertung, Kontrahent Credit, BGM Modell, HJM Modell, RS Modell, Martingale, Derivate Modellierung, Martingale Resampling, Orthogonal Exponential Spline, Stat Arb, Nonexploding Bushy Baum, NBT, PRDC , TARN, Schneeball, Snowbear CCDs, Datum Kredit Löscher geschrieben: 2. Oktober 2009 Zitiervorschlag Tang, Yi und Li, Bin, Vorwort zur quantitativen Analyse, Derivate Modellierung und Trading-Strategien: In Anwesenheit von Adressenausfallrisiko für die festen Einkommensmarkt (23. Januar 2007). Quantitative Analyse, Derivatives Modelling und Handelsstrategien: In Gegenwart von Adressenausfallrisiken für den Festverzinslichen Markt. Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract1477288 Kontaktinformationen Yi Tang (Contact Author)
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